利率互换协议的价值，利率互换协议

利率互换协议一个月期限起止时间

利率互换有两种形式： 1息票互换； 2基础互换 (二)货币互换 货币互换是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。

例如，一个十年期的国库券收益率为2%，利差是68个基本点，那么这个十年期利率互换的价格就是88%，如果这是利率互换的卖价，那么按此价格报价人愿意出售一个固定利率为88%，而承担浮动利率的风险。

(1)由于互换交易属于场外交易，所以合约内容由各方当事人协商确定，是非标准化的合约，较场内交易品种，更具风险性和灵活性。(2)互换合约属于承诺性合同，双方互负权利义务，并且于将来取得或履行。

利率互换的特点 利率互换有几个特点：（1）灵活性强：可以实现资金的长期稳定流动，可以灵活的改变期限和金额，可以满足客户的不同需求。（2）成本低：利率互换可以降低融资成本，提高企业的资金使用效率。

利率互换是交易双方同意交换利息支付的协议。利率互换是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。

其价值取决于作为基础标的物的资产或指数。金融远期，是指交易双方签定的在未来确定的时间按确定的价格购买或出售某项金融资产的合约。金融互换，是指交易双方按照事前约定的规则在未来互相交换现金流的合约。

利率协议与利率互换有什么不同

性质不同：利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付。利率协议是香港持牌银行接受港元存款的利率上限的规定。

区别在于FRA不在规范的交易所内交易，而是交易双方在场外签署协议。因此，远期利率协议可以看作利率期货在场外交易的一种形式。

主要区别在于风险问题，协议利率几乎没有风险，但到期利率是有一定风险的。

基准利率和纯粹利率是有区别的，二者本质上有很大的不同。

利率其实就指的是利息的变化，协议的利率其实就是银行跟当事人双方之间进行协商的一个利率，并不会影响大家在银行的存款业务。

利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付，即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为，交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债，另一方则取得相反结果。

什么是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方...

1、利率互换指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。利率互换有两种形式：息票互换、基础互换。

2、【答案】：C 利率互换是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。

3、利率互换，是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。

利率互换产品到底是什么,举例

1、利率互换 interest rate swap。亦作：利率掉期。一种互换合同。合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还贷款本金为基础，相互交换利息支付。利率互换的目的是减少融资成本。

2、产品定义：利率互换又称“利率掉期”，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

3、以利率互换交易价格的报价为例，在标准化的互换市场上，固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。

4、场外交易利率互换是一种新型的金融衍生产品，在中国发展速度非常快，特别是现在中国参与了国际金融资本运作，幅度也加大了，所以利率互换也成为众多公司和银行之间常用的一种减轻风险的手段。

5、常见的利率互换是固定利率和浮动利率间的互换fixed for floating。即一方为对方支付浮动利率的利息。另一方反过来为对方支付固定利率的利息。一般固定利率是参照政府债券的利率水平来定的。

关于利率互换协议的小问题

利率互换主要要搞清楚谁想要什么，实际做的又是什么。为什么叫互换，就是因为自己手里的不是自己真正想要的，所以跟人家换。这题里头就是A公司想要用用固定利率借入，这样一来自己可以支付固定的利息。B公司相反。

甲借固定利率款利率比乙少20；借浮动利率款比乙少0.7；显然甲借固定利率款有优势，相对地乙借浮动利率款有优势，在甲公司希望以浮动利率贷款，乙公司希望以固定利率贷款的情况下，利率互换可以优势互补。

利率互换的收益来源是信用级别差。这里的信用级别差带来的总收益是：（12%－10%）－（1%－0.3%）＝0.5 利率互换的一般规则是双方平分收益（当然，也有协商决定的），这里就是。

利率互换例题 甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金。