基金阿尔法计算公式

今天给各位分享基金阿尔法计算公式的知识，其中也会对基金阿尔法计算公式进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

如何看基金各项指标去评价该基金投资风险?

基金风险指标有哪些？ 最大回撤 最大回撤是基金从高点到低点的幅度，是基金上涨后进行回调的最大幅度。

常见的基金风险量化指标主要包括：收益率标准差、贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差等。初入基金投资者，应该根据这些指标来综合分析。

波动率和最大回撤类似，波动率是用来衡量基金波动程度的参考指标，直观表述就是展示收益率变化的程度。波动率越大，代表基金价格的波动越剧烈，意味着风险越高；反之，则代表基金波动越缓和，风险也更小。

财务中的beta和alpha指标是指什么?用公式如何表示?

Alpha：投资组合的超额收益，表现管理者的能力；Beta：市场风险，最初主要指股票市场的性风险或收益。换句话说，跑赢大盘的就叫Alpha，跟着大盘起伏就叫Beta。

投资中α和β是指投资者进行证券投资的额外收益率之和。α值=实际收益率—银行1年固定存款；α值常用于基金等机构投资者业绩评估等情况。

阿尔法（α）和贝塔（β）是希腊字母中的首两个字母。在股票投资的行话里阿尔法就是超额回报的意思。 贝塔的意思是解释某个证券和市场相比较而言的风险程度。

阿尔法（α，alpha）和贝塔（β，beta）这两部分的价值是不一样的。 简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易。

阿尔法系数（alpha）虽然我们的策略会受到大盘的影响，但是每个策略都会有自己市场因素之外的收益，阿尔法值表示实际风险回报和平均预期风险回报的差额，衡量了投资的非性风险。

Alpha因子的计算公式为：Alpha=实际收益率-预期收益率。Beta因子衡量的是投资组合相对于市场的性风险。Beta因子的计算公式为：Beta=投资组合收益率的协方差/市场收益率的方差。

评估基金风险的几个指标

贝塔系数、波动值（ V o l a t i l i t y）、夏普指数（ S h a r p e）前两种数值越大，代表风险越高；夏普指数越大，则代表风险承担得越值得。

夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一，反映了基金承担风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分，一般情况下，该比率越高，基金承担风险得到的超额回报率越高。

一般来讲，我们通常所说的基金筛选四大指标为基金的成立时间、基金的规模、基金的流动性和基金的收益率。但是其实根据不同的基金类型，是有不同的基金指标分析的，也就是说，不同的基金类型侧重点可能有所不同。

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