附息债券久期计算公式

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五年期附息债券的久期一般

1、小于五年。期限为n年的附息票债券久期小于n年。附息债券的Macaulay久期一般小于它的到期时间，而零息债券的Macaulay久期与它的到期时间相等。息票率越高，Macaulay久期越短。息票率越低。

2、小于。附：期限为n年的附息票债券久期小于n年。

3、这是一种 长期债券，期限一般在5年以上。这种债券的特点是，债券发行人每年或每半年按 票面支付持券人 利息，到期时归还持券人 本金 。我国最早发行的 息票债券是1996年第六期记帐式 国债。

4、^1+X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]即D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。通过下面例子可以更好理解久期的定义。

5、一般是集中投资久期在一年以下的债券；超短债基金，其投资组合久期更短了，久期小于270天。

半年付息债券计算公式是什么

债券发行时都有约定年，付息方式一般有半年付一次和一年付一次两种。

式中：ci--第i年的现金流量（支付的利息或本金）；y--债券的到期收益率；P--当前市场价格。

例如，2年期债券，面值100，票面10%，现在市场8%。按照半年付息一次，债券的现值的计算方法为，现值=5/（1+4%）+5/（1+4%）^2+5/（1+4%）^3+5/（1+4%）^4+100/（1+4%）^4=1063元。

V=F×i×（P/A，r/2，N）+F×（P/F，r/2，N）。V债券价值，F债券面值，i债券票面，r市场，N债券到期日到买入日所经历的半年数。

单利的计算公式是： 本利和=本金×（1+×期限） 利息=本金××期限 如：某储户有一笔1000元五年定期储蓄存款，年为168%，存款到期时，该储户应得利息：1000元×168%×5=684元。

这个是这样的。你的第一个公式。一个是35×[1-（1+4%）^-20]/4％＋1000/（1＋4％）^20 即直接使用8％/2；是用来算现值的。你的第二个公式。是用来算收益率的。就是实际利息率的。这二个不是一回事。

...10%,还有5年就到期的附息债券.此债券两年

1、某投资者平价购入一张面值1000美元，10%，还有5年就到期的附息债券。此债券两年后以1020美元被赎回，赎回前已付过第2年的利息。

2、所以两年期收益率=（990-950+200）/950=226 按单利计算，每年的持有期收益率就是226%/2=163 一张面值1000元的债券，票面为10%，期限为5年。

3、两年半后又以115元的价格卖出。如果此债券按票面计算的年利息为5元，则投资人在该债券持有期间的收益率为：[5元+（115元-105元）÷5年]÷105元×100%=95%。

4、终值就是此项债券的面值+年金终值，即：假设面值为1000元，1000+1000*10%FVIFA（10%，5）=165扩展资料：复利，Compound_nterest，是一种计算利息的方法。

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