5年国债期货 例的简单介绍

其实5年国债期货案例的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解，因此呢，今天小编就来为大家分享5年国债期货案例的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证...

-020代表906。损失，每个点代表1000美元。所以选择D。

我国中金所2年期、5年期和10年期国债期货合约的持仓限额规定为：（1）客户某一合约在不同阶段的单边持仓限额规定如下：①合约上市首日起，持仓限额为2000手；②交割月份之前的一个交易日起，持仓限额为600手。

现行银行储蓄一年期 为414，二年期 为468，10000元，存一年本利和为(不计所得税等)10000×(1+00414)=10414元，存两年为10000×(1+004682)=10936元，如果储户先存一年，到期后立即将本利和再行存一年。

5是面值100万元的5年期国债，现以97705元的价格 ；合约面值为100万元，票面 为3%的名义中期国债。

对于想要参与国债期货的投资者而言，还应当注意国债与期指在每日价格最 动限制和最低交易保证金的不同。

假设某基金手中持有价值10亿的国债组合,久期为7.2,希望降低久期至3.6...

1、例子：假设有一债券，在未来n年的现金流为（X1，X2，...Xn），其中Xi表示第i期的现金流。

2、所以亏也不会亏太多的，最高回收率不超过10%，自然不会有特别高的风险，本身是完全可以继续持有的，这种债券的基金就是长期投资的。

3、银行间市场的参与者是法人机构，主要包含商业银行、证券 、基金、保险、信托等金融机构，以及一些非金融机构投资者，对个人投资者来说，银行间市场目前还不能 。

4、久期策略的核心是据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，以及基金债券投资对风险收益的特定要求，确定债券组合的久期配置。

...5年12月到期的中金所5年期国债期货合约(空?

1、5是面值100万元的5年期国债，现以97705元的价格 ；合约面值为100万元，票面 为3%的名义中期国债。根据最新规定，5年期国债合约最低保证金由原2%调整为5%，梯度保证金由原2%～3%～5%调整为5%～2% ～ 3%。

2、假定某 发行了两批 B级债券，A债券期限5年，票面价格100元，票面 为10％；年付息两次，B债券期限30年，票面价格100元，票面 12％，年付息次数也是2次。

3、中金所国债期货上市品种主要包括两个品种：主要交易的国债期货合约是10年期国债期货合约，以及辅助交易的5年期国债期货合约。

4、【正确】中金所5年期国债期货合约标的为面值100万元人民币，票面 为3%的名义中期国债。

5、中国的国债期货交易试点开始于1992年12月，随后由于发生327国债期货 ，国债期货于1995年5月17暂停，直到 年9月6日中金所重新推出5年期国债期货合约。目前中金所国债期货合约分为2年期、5年期、10年期三种。

327国债 整个故事的来龙去脉

1、年2月23日，财 部发布公告称，327国债将按1450元兑付，空头 断彻底错误，万国证券巨额亏损60亿人民币。管金生收盘前八分钟，做避免巨额亏损疯狂举措：大举透支卖出国债期货，做空国债。

2、是一个国债的产品，兑付办法是票面 8%加保值贴息。

3、国债究竟是戴学民违规了。327国债是指92年发行的三年期国债92(三)，95年6月到期兑换。92---94年中国面临高通涨压力，银行储蓄存款 不断调高， 为了保证国债的顺利发行，对已经发行的国债实行保值贴补。

4、由于股票市场的低迷和钢材、煤炭、食糖等大宗商品期货品种相继被暂停，大量资金云集国债期货市场尤其是上海证券交易所。1994年全国国债期货市场总成交量达8万亿元。

5、中国的巴林 ”。“327”国债交易中的异常情况，震惊了证券市场。事发当日晚上，上交所召集有关各方紧急磋商，最终权衡利弊，确认空方主力恶意违规，宣布最后8分钟所有的“327”品种期货交易无效，各会员之间实行协议平仓。

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