期权平价原理（期权平价套利策略）

其实期权平价套利策略的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解期权平价原理，因此呢，今天小编就来为大家分享期权平价套利策略的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

什么是套利平价理论?

1、套利定价理论是利用因素模型来描述资产价格的决定因素和均衡价格的形成机理的。这在套利定价理论的假设条件和套利定价理论中都清楚的体现出来。

2、平价定理的原理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。

3、 平价理论： 平价理论（Rate Parity）认为两个 的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。

4、这些因素都会影响投资者的决策，从而影响货币的汇率。总之， 平价理论是一种复杂的理论，它涉及 币的收益率差异、套利行为、交易成本、风险和预期等因素。它对于理解货币的国际流动和汇率的变化具有重要的指导意义。

5、上式即为套补的 平价的一般形式。它的经济含义是：汇率的远期升贴水率等于两国货币 之差。如果本国 高于外国 ，则本币在远期将贬值；如果本国 低于外国 ，则本币在远期将升值。

期权的平价公式如何推导

1、期权平价公式：C+Ke^(-rT)=P+S。假设标的证券在期权存续期间没有收益，认购-认沽期权平价关系即：认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价（c+PV(X)=p+S）。

2、看涨期权和看跌期权平价定理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。

3、期权平价公式，C+Ke^(-rT)=P+S。假设标的证券在期权存续期间没有收益，认购-认沽期权平价关系即，认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现（c+PV(X)=p+S）。

4、)把相关数值代入平价公式可得1+50期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。

5、平价公式是根据无套利原则推导出来的。 构造两个投资组合。 看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)， r，期权到期时恰好变成K。 看跌期权...期权的价格与价值期权的价格就是期权费。

买卖权平价关系套利活动有哪些

买卖权平价公式套利策略期权买卖权平价公式：如果一个投资组合A由一只股票和一个认沽期权组成 (S+p)，另一个投资组合由一个认购期权和一个零息债券组成(或者存入银行的现金存款)(c+K)，那么这两个投资组合的收益将会是一样的。

一是期现套利，即在期货和现货之间进行套利； 二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。根据操作对象的不同，价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。

买入跨式期权套利，由同时买入一份 价相同的平价（或价外）看涨期权与一份平价（或价外）看跌期权构成。基于对后市波动性加大，突破盘局的 断。

即利用具有较高相关性的商品来建立多空组合，从而及时捕捉品种间强弱变化引发的价差行为。

买卖权平价关系的公式中：T为期权有效期，t为有效期内已经过去的时间，X为期权的 价格，S为股票的现行价格，r为无风险 ，公式为S+p-c=Xer(T七)既S+p=c+Xer(T1)。

同学你好，很高兴为您解Put-Call Parity的翻译是买入- 价差，您所说的这个词语，是属于CMA核心词汇的一个，这个词的意义如下：对同一种证券、到期日相同的 期权价格与买入期权价格之间的关系。

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