国债期货到期时怎么进行换算交割

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中金所30年期国债期货交割货款的计算公式

中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为：交割货款 = 合同金额 （期货合约到期日剩余月数/交割月数） 交割月。

转换因子的计算（CF为到期收益率为3%，面值为1元的可交割债券的净价）：CF=0381。

表3就是交易所提前公布T1903合约（10年期国债年3月交割合约）的可交割国债表。表2T1903合约的可交割券及转换因子 资料来源：中国金融期货交易所、WIND。可见，符合T1903合约的可交割债券总共有15只之多。

市场资产情况也非常值得期货合约投资人关心，投资人可参考工商银行间同业拆借年SHIBOR的行情，对期货合约行情开展分辨。

中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为

中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为：交割货款 = 合同金额 （期货合约到期日剩余月数/交割月数） 交割月。

国内其他期货品种的交易保证金一般为10%左右，但国债期货的交易保证金要低很多，2年期、5年期、10年期国债期货的最低保证金分别为合约价值的0.5%、1%、2%。

表3中国金融期货交易所10年期国债期货合约 表4中国金融期货交易所30年期国债期货合约 同一时间会有3个国债期货合约上市交易，分别为最近的3个季月。

国债期货合约就是指根据有机构的交易场所预先确定交易价钱并于将来特殊时间内开展钱券交收的国债券继承交易规则。期货合约归属于金融衍生品的一种，是一种高级的金融业金融衍生产品。

《国债期货》:如何确定交割结算价?

在我国国债期货采取最后交易日全部成交量的加权平均价作为交割结算价。

国债期货采用滚动交割方式，自交割月首日至最后交易日前一个交易日的交割结算价为当日结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量加权的平均价。

【1】根据当日最便宜可交割国债现货的净价，加上当日该券的应计利息，算出当日该交割国债全价。

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