反应两种证券的相关性的指标是

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下反应两种证券的相关性的指标是的问题，以及和两种证券的相关系数代表什么的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

两种证券正相关、负相关、不相关是指什么

正相关意思是，变量同时递增或递减。负相关：变量一个递增另一个就反过来递减，或者一个递减另一个就反过来递增。

正相关和负相关是指两个变量之间的关系，其中正相关表示两个变量的值在同方向上变化，而负相关表示两个变量的值在相反方向上变化。

这两种关系可以通过相关系数来衡量，相关系数的取值范围是-1到+1，接近+1表示正相关，接近-1表示负相关，接近0表示无相关。

两种证券之间的相关系数的关系是什么?

1、两种证券之间相互独立。应答时间：2021-08-05，最新业务变化请以平安银行公布为准。

2、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。相关系数介于区间[-1，1]内。

3、相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关，0则表示不相关。协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。

4、【答】：D 若两个证券之间的相关系数大于0小于1，则两者之间存在正相关关系。

两种不同证券表现的联动性的统计量区别是什么

1、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性。相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标，是研究变量之间线性相关程度的量，一般用字母 r 表示。

2、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。相关系数介于区间[-1，1]内。

3、【答】：C 相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。

4、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。

两证券协方差和相关系数的计算

1、相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。

2、相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差一定是负的。

3、x与y的相关系数可以通过公式Cov（X，Y）/根号（Var[X]*Var[Y]），其中Cov（X，Y）为X与Y的协方差，Var[X]为X的方差，Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数：当相关系数为0时，X和Y两变量无关系。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。