标普500指数期货合约乘数怎么算

各位老铁们好，相信很多人对标普500指数期货合约乘数怎么算都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于标普500指数期货合约乘数怎么算以及标普500股指期货合约乘数的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

文章目录：

• 1、...它希望利用标准普尔500指数期货合约进行对冲。假设当前的指_百度...
• 2、期货的股指合约乘数是多少
• 3、标准普尔500指数期货合约名义金额的算法

...它希望利用标准普尔500指数期货合约进行对冲。假设当前的指_百度...

第四章 习题 请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1。” “如果最小方差套期保值比率为 0，则这个套期保值一定是完美的。”这一观点正确吗？请解释原因。

完全对冲 （2/1）*20，000，000/（1080*250）=89份 股指期货的beta可以近似为1。2/1叫做套保比例，一份股指期货合约价值是1080*250，所以套保的股指期货数量是 资产额/合约价值*套保比例。

标普指数一般指标准普尔500指数，它是记录美国500家上市的一个股票指数，这个指数由标准普尔创立并维护。标准普尔为投资者提供信用评级、独立分析研究、投资咨询等服务。

期货的股指合约乘数是多少

目前沪深300股指期货暂定的合约乘数是每点300元，假设沪深300指数是1500点，那么一份合约的价值将达到45万元左右；按规定的最低保证金比例8℅算，也需要6万元以上才能交易一手合约。

表1为股指期货合约的具体内容四个股指期货合约的最大差异在于合约乘数不同，沪深300（IF）与上证500（IH）乘数为300元每点，中证500（IC）与中证1000（IM）乘数为200元每点。

资料显示，中证1000股指期货合约乘数为每点人民币200元，以当前中证1000指数约7000点计算，中证1000股指期货的合约面值约为140万元。

股指期货的合约规模是按合约报价*300计算。比如今天期指合约IF1112收盘2736，那么它的合约规模就是：2736*300=821280。也就是说1手期指IF1112的价值就是8128万元。

股指期货合约乘数设计须考虑的三个重要因素即流动性、安全性与成本比较优势，其设计的核心问题是在提高市场安全性与牺牲产品流行性两个目标间的权衡与均衡。如沪深300指数期货的合约乘数暂定为300元/点。

标准普尔500指数期货合约名义金额的算法

1、是指S&P500每波动1点对应的钱。这个是期指合约确定的，像恒指就有大小两种合约，对应不同金额。

2、标准普尔500指数的计算方法是通过计算成份股的市值加权平均价格，再乘以一个缩放因子，使得指数在基期（通常为1941-1943年）的值为10。

3、标准普尔500指数的计算方法为：加权算术平均法。标准普尔500指数英文简写为S&P 500 Index，是记录美国500家上市的一个股票指数。这个股票指数由标准普尔创建并维护。

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