期权保证金计算公式如何计算期权保证金要求

本文给大家分享关于期权保证金计算公式如何计算期权保证金要求的内容，及期权保证金算法相关的知识，希望对您有用，下面开始吧。

文章目录：

• 1、沪深300股指期权保证金怎么算
• 2、50etf期权保证金计算方法
• 3、什么是期权保证金?
• 4、“期权”的保证金为多少

沪深300股指期权保证金怎么算

一手期权合约的计算公式为：支付/收取权利金=最新价格*合约乘数 以买入一手 IO1912-C-3950（年12月到期价为3950的看涨期权）为例：C最新价为 132，沪深300股指期权合约乘数是每点人民币100元。买方买入一手IO1912-C-3950需要支付权利金：132*100=13200元。

该保证金计算方法如下：根据中信建投期货查询得知，保证金等于“合约乘数”乘以“期权合约标的指数”乘以“行权价格”乘以“保证金比例”。

沪深300期权我们以IO2207-C-4400期权合约为例，作为买方我们只需要支付权利金即可，按照7月8日最新价70来算，权利金=盘面价*合约乘数，因此作为买方我们只需要支付70*100=7200元一手的权利金。卖方因此获得权利金7200元。如果作为卖方采用的是保证金交易，是另外收取的费用。

按照价格5220计算的话，一手沪深300股指期货2107合约大约需要用到保证金=5220×300×12%=187920元。那变动02个点就是60元。以上就是我的希望可以帮到你哦 周周是个客户经理，期货的一个客户经理，如有期货、期权相关问题，欢迎私信，乐于交流。

50etf期权保证金计算方法

1、认沽期权义务仓保证金=Min×合约。股票期权维持保证金公式：认购期权义务仓保证金=[合约结算价+Max（21%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的收盘价）]×合约；认沽期权义务仓保证金=Min×合约。

2、保证金：就是期权卖方在卖出合约时，为了防止卖方出现不守信的行为需要缴纳的一笔费用。权利金：是期权买方在购买合约时需要支付的一笔费用，并且这笔费用是不会退回的，不管你是不是会行权。

3、上证50ETF期权的价格会受到市场供求和其他因素的影响，因此无法提供具体的一手期权合约的价格。期权合约的价格通常以每手的权利金来表示，一手期权合约的数量由具体的合约规格决定，如下图所示：平值上下的合约属于较高流动性的，大概在几百元每张之间。

4、etf期权合约费用计算：上证50etf期权的保证金和权利金的性质是差不多的，如果说权利金是期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用，那保证金就是卖方需要支付的一个费用。

5、ETF期权合约中分为看涨合约和看跌合约，如果想要买入看跌合约可以参考右边的价格，计算方式都是一致的。以上举例都是作为买方买入每张合约的价值， 如果作为卖方要卖出期权则是刚好相反，获得相应的权利金，但是需要缴纳一定保证金。

什么是期权保证金?

期权保证金：在期权交易中，买方向卖方支付一笔权利金，买方获得了权利但没有义务，因此除权利金外，买方不需要交纳保证金。对卖方来说，获得了买方的权利金，只有义务没有权利，因此，需要交纳保证金，保证在买方期权的时候，履行期权合约。期权实际上是一个利于买方的东西，主要用来套期保值的。

其次，保证金是期权交易过程中另一个重要的资金概念，它是指交易所要求期权卖方在交易时缴纳的一定金额的资金，以保证交易的履约能力。保证金的大小通常是期权合约价值的一定比例，交易所会根据市场情况调整保证金比例。

期权交易实行保证金，其中，交易保证金包括开仓保证金和维持保证金。开仓保证金是指交易所对每笔卖出开仓申报实时计算并对有效卖出开仓申报实时扣减的保证金日间额度。维持保证金是指用于担保合约履行且已被合约占用的保证金。

期权费和期权保证金的区别是期权费是指期权合约买方为取得期权合约所赋予的某种金融资产或商品的买卖选择权而付给期权合约卖方的费用。期权保证金是在期权交易中，买方向卖方支付一笔权利金，买方获得了权利但没有义务，因此除权利金外，买方不需要交纳保证金。

期权卖方之所以需要缴纳保证金有以下几点原因：权利和义务的不对称性：期权交易涉及两个主要角色，即买方和卖方。买方购买期权合同，获得了一定的权利，但没有义务。卖方期权合同，获得了权利金，但承担了与之相关的义务。由于买方没有义务，因此他们支付权利金作为交易的成本。

期权保证金怎么计算？期权保证金是指投资者在进行期权交易时，向期货缴纳的一定金额的保证金。该保证金是为了保证投资者在期权交易中的义务能够得到履行而缴纳的。期权保证金的缴纳方式可以选择现金或者股票等其他形式。

“期权”的保证金为多少

对于上证50ETF期权，每张义务仓合约最低开仓保证金计算如下，期权经营机构对客户收取的开仓保证金会在以下的最低开仓保证金水平基础上上浮一定幅度：认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约。

期权交易中选择卖出开仓的选项才需要缴纳保证金，卖出开仓是作为期权的卖方，所以是需要缴纳一定保证金的，主要是为了确保在买方发起行权时，卖方能够履约。所以投资者卖出开仓获取权利金的同时，需要冻结一部分资金 作为“开仓保证金”，可卖开的数量也会受此限制。

认沽期权义务仓保证金=Min×合约。股票期权维持保证金公式：认购期权义务仓保证金=[合约结算价+Max（21%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的收盘价）]×合约；认沽期权义务仓保证金=Min×合约。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。