股指期货主力合约持仓记录近月合约持仓变动分析

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股指期货合约套利。这里买近期合约同时卖远期合约的意义是什么?为什么...

1、指利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易。价差交易与套利的主要区别在于，套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易，获取无风险利润。而价差交易是针对期货市场上具有关联的不同期货和约之间的不合理价格关系进行交易，博取差价利润。

2、万元。期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。

3、买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，正在缩小的反而扩大才是王道。

4、股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。 股指期货套利交易的目的 股指期货套利交易的目的是在股指现货和期货合约间或不同的股指期货合约间建立正反两个方向的头寸。

5、期现套利是一种对冲交易，它利用了股指期货合约在股指到期时与现货指数价格趋同的优势。当期货市场和现货市场存在价差时可以利用两个市场的价差买入被低估的一方，卖出被高估的一方，然后在不合理的价差正常合理状态后平仓，从而从价差中赚取利润。

6、股指期货套利是一种利用期货市场和现货市场之间或不同期货合约之间价差的变化进行盈利的交易策略。套利的核心原理是价差，即利用市场暂时的不均衡，通过买入低价资产并卖出高价资产，等待价差，实现无风险或低风险的收益。期现套利主要分为跨月套利和期现套利。

股指期货换月期间近月和远月合约的价差怎么变动

尽量选择远期的次主力合约，即交易量，持仓量仅次于当前的主力合约。2，主力合约不要等到交割月才平，这样保证金会比较高，甚至沦为仓的牺牲品。

【答】：A、B、C、D 设：F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为；d为红。则根据期、现价格理论有：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）／365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。

在期货市场中，投资者可以根据自身对市场的断和对未来价格走势的预测来选择不同的交割月份。远月合约通常反映的是市场对未来较长时间的预期，适合有长期需求的投资者。而远月合约的价格波动一般较大，受远期市场因素影响较多，包括经济预期、策变动等。

中证500指数期货，简称IC期指，其贴水现象指的是期货价格低于现货价格，合约越远，贴水程度越显著。例如，当前为10月，远月交割单次年10月的基差可达9%，而近月交割今年12月的基差则为5%。这里的5%与9%即是增强收益，即「贴水」。

操作股指期货风险大吗

股指期货市场的风险规模大、涉及面广，具有放大性、复杂性与可预防性等特征。

股指期货的风险最大。股指期货是一种金融衍生品，其风险主要体现在以下几个方面： 市场波动性风险 股指期货市场受到众多因素的影响，如宏观经济数据、策变化、国际形势等，这些因素的变化可能导致市场的大幅波动。在价格波动剧烈的情况下，投资者可能面临巨大的损失。

首先，作为高风险交易，它不仅需要投资者预先投入一笔资金，更重要的是还得投入大量的时间和精力。这些，您具备吗？如果您连看盘的时间都没有，也没有时间去阅读相关资料及分析行情，那怎么做呢？必须明白，做期货与做股票对时间的要求是不一样的，它不能像股票那样可以久拖不决，暂时缺位也无妨。

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