远期套期保值计算题深度解析外汇套期保值策略

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一道国际金融中关于外汇套期保值的计算

你们在6个月以后有500万美元汇入，但是现在预计6个月以后，人民币对美元会升值2%。那么现在应该卖出500万美元，换民币，在6个月人民币升值2%以后，再买回500万美元平仓，这样就能赚得人民币升值2%的差价。这样的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。

所以正确的计算应该是：套期保值中美元盈亏额：（107-108）*（-1）*100*100000/107=934594美元。按当前报价换成日元：934594*107=10000000日元。现货市场上，三月份合同金额10000000美元，相当于10000000*108=1080000000日元。

解：日元期货套期保值操作如下：（1）6月15日，现货市场目标汇率为：J￥110/$，共$18181，在期货市场上卖出2手10月的日元期货合约，汇率为：J￥115/$，共$17391。

什么是远期外汇市场套期保值

1、远期外汇市场套期保值是指在远期外汇市场上按照已经确定的期汇汇率，买入或卖出在将来约定的日子交出或收入确定数量的一种危机，以换取确定数量的另一种货币，将外汇交易风险固定在一定范围的行为。

2、远期市场套期保值（Forward Market Hedge）：利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的。

3、远期合约套期保值是指利用远期外汇市场，通过签订抵消性远期合同来消除外汇风险，达到保值目的。远期合约套期保值的内容远期合约是买卖双方在指定的限期内按当日同意价格购买及资产的现货合约协议，此与限定于当日交易的现货契约不同。

4、远期市场套期保值（Forward Market Hedge）。利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的。

套期保值题目求解

1、四月份开始种植大豆，可以视为四月份持有的是大豆多头。那么要进行套期保值（卖出套期保值），需要卖出70吨11月份到期的大豆期货合约。所以应该选A。估计答是错了。

2、结束时基差 3540-3600=-60元/吨 期货市场亏3600-3220=380元/吨 现货市场卖出价3600+10=3610元/吨 实际售出价3610-380=3230元/吨 4，买入套期保值。一月中旬基差3600-4350=-750元/吨 三月中旬 4150-4780=-630元/吨 期货价高于现货价，所以都是正向市场。

3、英镑资产升值-英镑期货亏损 结果数字肯定较小 降低了风险 第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put）英镑资产升贬值-英镑期权（put）的亏损 获利较大，降低了亏损的风险，但是获利的可能性还有。第四问 与第三问类似 但结果不一样。

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