空头套期保值 例（空头套期保值计算题）

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期货从业资格的套期保值的计算题,请写出答 的计算过程和解释吧_百度...

1、因为6月份要交货给买家，担心3月到6月之中铜的价格下跌，想要套期保值，所以选择如下操作： 卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106，也就是40手（具体多少手取决于交易所，在上交所是5吨一手）。

2、）套期保值者的目的是回避价格波动，所以还是做套保。显然买入套保者愿意套保，建立11月多头套保头寸。这里还有可能的操作是移仓，也就是把原先的9月多头套保头寸平仓，建立新的11月多头套保头寸。

3、-24700）*200=660000元，实际收入为24700*200=4940000元 冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元。

套期保值空头名义本金怎么计算

1、对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。

2、私募股票的名义本金计算方法相对简单，就是根据认购合同中约定的认购金额计算得出的。投资人在认购私募股票时，必须按照认购协议约定的出资额进行缴款，否则会被视为未履行认购义务，可能会对投资人产生不利影响。

3、（2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。

4、用这一部分利润去弥补部分或全部期货市场上做空带来的亏损。如果到期现货市场上跌价，期货市场上的空单就会带来盈利，现货市场跌价的亏损则可以由期货市场上的盈利部分或者全部弥补。这就是期货空头也就是现货多头的套期保值。

套期保值计算题,求解

1、-24700）*200=660000元，实际收入为24700*200=4940000元 冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元。

2、套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易 为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。

3、我说下我的理解，“某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合”。这里的1亿市场组合不是1亿现金！所以他应该先换算一下吧。你说是不是呀？这是145的由来. 然后再说下2300-2500。我感觉也是2700-2500。这是我的理解。

4、这个题目有信息缺失，这个图就是缺少的条件，在第十一章章节课后练习题里面计算题最后一题就是这个。

有关期货的计算题

1、，解析：如题，期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。在损益平衡点处，两个收益正好相抵。

2、第二题 权利金收入 30+10=40 价差收入 第一张 价格为1200的看涨期权因为价格在1120小于 价格，所以不 。第二张 价格为1000的看跌期权因为价格在1120高于 价格，所以也不 。

3、权利金是 120-100=20 下面计算除去权利金的盈亏 当价格在10000点以下时，第一张期权自己会 ，第二张期权买方会 ，合计盈利200 当价格在10000点到10200点之间时，第一张期权自己会 ，第二张期权买方会放弃。

4、我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。

5、*e^[(05%-0.35%)/4]}=1/(368*e^0.00175)=0.7297 由于3个月期汇率的美元/瑞士法郎为0.735，而理论价格为0.7297，说明美元的价格被高估，应该通过期货卖出美元兑瑞士法郎的期货合约进行套利。

关于套期保值的几个题目,请大家帮帮我

1、（1）远期市场套期保值（Forward Market Hedge）。利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的。

2、第二，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。

3、第二，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。第一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。

套汇和套保计算题,考试用。(高分)

1、从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY，然后在JPY换成DEM。

2、交易所的 每日都根据上述原则计算套期保值客户下一个交易日的可建仓额度。

3、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

4、了解对应知识点的公式，熟练记忆，对于计算题的学习适当地利用题海战术也无疑是一种好方法，只有不断地练习才能将公式熟练应用。

5、对于套利者来说，究竟是买入较高一“边”的同时卖出较低一“边”，还是相反，这要取决于套利者对相关期货合约价差的变动趋势的预期。

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