期货合同 例（期货合约 例分析题）

本篇文章给大家谈谈期货合约案例分析题，以及期货合同案例对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

求期货交易 例分析题

1、贷款的增加使 管理层开始关注其贷款的 风险。为此， 面临三种对冲策略的选择：A.将短期债务置换成长期债务；B.通过 掉期交易将 锁定；C.进行 上限、 下限和 上下限交易。

2、月份基差 —100 有题中的 交易中确定基差也是 —100 所以实现完全套期保值。①：预期价差将缩小，进行卖出套利，卖出（价格较高一边）大豆期货合约，买入豆粕期货合约。

3、如果准备继续持有，需要移仓××12合约，10月国庆前，资金面紧张，空头止盈。从上述交易策略中，我们可以发现国债期货的交易还是从基本面出发，短期操作以 策和资金作为导向。

4、交易者即刻通过市场按1%的 借入100万美元，然后按即期汇率换到650万元人民币，再将其按4%的 出借，同时为了保证一年后可以偿还101万美元，与银行签订一笔一年期101万美元的远期合同，远期汇率为5。

5、通过上述 例，我们可以发现跨市套利的交易属性是一种风险相对较小，利润也相对较为有限的一种期货投机行为。跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。

期货投机的 例分析

买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场购入期货，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。

买空投机 　【例】某投机者 断某月份的棉花价格趋涨，于是买入10张合约(每张 5吨)，价格为每吨 14200 元，后来棉花期货价格上涨到每吨14250元，于是按该价格卖出 10 张合约。

交易长度是7月1日到10月1日，一个季度，因此年化的投机回报达到948%。当然，此类表现在未来不一定能 ，因此年化回报并没有太大意义。

股指期货的投机交易以投资分析为基础，在综合权衡风险和收益的基础上运用基本面分析、技术分析和数量方法制定投机交易的策略计划。影响股指期货投机交易策略最本质的因素是投资者对股票市场未来一段时间走势的预测和 断。

投资者要想在市场中获胜，自己要有一个完整的分析交易的体系。

对绝大多数人来说，400美元从事期货交易，赚钱的可能性根本是微乎其微的，但是在理查·丹尼斯追随趋势的交易原则下，就是这400美元，最终被丹尼斯像变魔术奇迹般地变成了两亿多美元。

期货 例分析之用期权进行管理风险

1、贷款的增加使 管理层开始关注其贷款的 风险。为此， 面临三种对冲策略的选择：A.将短期债务置换成长期债务；B.通过 掉期交易将 锁定；C.进行 上限、 下限和 上下限交易。

2、买入看涨期权：当期货投资者认为市场行情向上发展时，可以购买相应数量的看涨期权，以便在期货价格上涨时行使期权，以固定期货买入价格。这样做的好处是，投资者可以避免在未来市场价格下跌时承担过大的风险。

3、假设，一周后豆粕期货价格上涨至3200元/吨，权利金变为240元/吨，浮盈119元/吨。下面以价差形式改善风险收益，在原有的持仓基础上，直接卖出1手9月到期、 价格为3200元/吨的看涨期权，得到权利金110元/吨。

4、从这个意义上讲，你会发现，购买期权的人就像购买了一种权利，这种权利可以在价格上涨或者下跌的时候帮助自己把风险锁定，相当于保险。而卖出期权的人赚取的则是一个保险费。

5、期货期权可以在交易所风险管理体系中发挥积极而重要的作用，主要体现在1拆分与对冲期货风险、2期货风险预 、3期货风险衡量等三个方面。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。