货币金融学汇率计算题（金融工程学汇率计算题）

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求好心人解答一道金融工程的计算题,感激不尽!!!

1、现在美元兑欧元的汇率是28，6个月后美元兑欧元的汇率是24，说明6个月后欧元要升值，所以现在要买以后会升值的资产。

2、如果它低于当前市场上的远期 ，那么债券的价格可能会低于面值，以吸引投资者购买。这些公式和关系可以用于分析不同时间点的 水平之间的关系，以帮助投资者和金融分析师理解市场上的 动态和债券价格变化。

3、。根据题目的已知条件可得：A债券=95/0382=984 B债券=115/2408=95 C债券=1175/2615=993 D债券=145/5188=948 由于计算出来的数值是D最少的，故此选D。

4、有效期还有6个月欧式看涨期权，标的资产为某种股票，该股票当前市场价格为42元，期权合约中的 价格为40元，股票价格的波动率为每年20%，6个月期无风险年 （连续复利）为10%。⑴试计算该欧式看涨期权的价格。

金融工程学计算题求解

解之得：P = 55 若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 245 这题可以直接套用Black-Sholes公式。

。根据题目的已知条件可得：A债券=95/0382=984 B债券=115/2408=95 C债券=1175/2615=993 D债券=145/5188=948 由于计算出来的数值是D最少的，故此选D。

零息 （Zero-Coupon Rate）：零息 是指在未来某一特定时刻的固定 ，它用于计算零息债券的未来价值。

有效期还有6个月欧式看涨期权，标的资产为某种股票，该股票当前市场价格为42元，期权合约中的 价格为40元，股票价格的波动率为每年20%，6个月期无风险年 （连续复利）为10%。⑴试计算该欧式看涨期权的价格。

，现在美元/日元=0.0083333，变动0.0001，变动率2%，考虑保证金比率2%，实际收益率60 3不太懂。

关于金融工程及其在我国的运用问题

1、我国理论界这两年对金融工程问题的讨论逐渐多了起来。

2、金融工程的就业方向和前景如下：就业方向：可以去基金类企业从事理财产品设计、基金绩效评估、风险控制、资产配置等工作；也可以去证券类企业从事 理财产品设计；还可以去保险类企业工作，从事保险精算。

3、金融工程作用如下：新型金融 的创造，如创造之一个零息债券，之一个互换合约等。已有 的发展应用，如把期货交易应用于新的领域，发展出众多的期权及互换的品种等。

4、金融工程在中国的就业主要在以下几个领域： （人民）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。 行业监督管理 做金融官员，对于金融研究生而言应是首选。

5、金融工程是经济管理类术语，包括创新型金融 与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决，是市场对更高的金融效率不断追求的产物。

6、知道金融学相关知识你就会更理性的投资理财，让自己的资金理性增值，你会知道经济大数据都是 ，会知道什么经济 策下该做什么，对宏观 策和经济把控的更加清晰。

金融工程学中一道有关蝶式价差的题目,求解答过程,不胜感激~

1、作为蝶式价差，有高低两个亏损点，在中间位置产生更大利润点。A：容易看出，56元时买购价值1元，卖购归0；64元时买购价值9元，卖购8元；因此，股价到期小于56或者大于64时发生亏损。

2、*e^(-0.1/2) = $76 涨跌，都不能超过这个价值。股票的涨跌是由供求关系决定的。 当库存供不应求时，库存就会上涨； 当供大于求时，库存下降。

3、B债券=115/2408=95 C债券=1175/2615=993 D债券=145/5188=948 由于计算出来的数值是D最少的，故此选D。

4、）写出些不同性质的担保并解释其意思。2）写出些不同性质的信贷业务并解释其意思。3）请描述担保，信贷业务和贷款只间的关系。4）列出并描述几种可能的计息 需要包括正常计息和逾期计息。

5、把商品美视作命题p，商品廉价为命题q，现在p^q（p且q）为假，则 （非） ~（p^q）为真。由摩根定律，即是，(~p)#(~q)(非p或非q)为真。所以，物不美或物不廉价为真。

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