中证500股指期货的不足

中证500期指限制交易量

目前，沪深300期指持仓限制为5000手，上证50和中证500期指持仓限额为1200手。同时，上证报记者了解到，中金所还向会员单位下发了《关于加强中证500股指期货异常交易行为监管的通知》称，客户单日开仓交易量超过1200手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。套期保值交易的日内开仓交易量不受此限。

一是调整股指期货日内开仓限制标准。中金所决定，自2015年9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

上证500指数是沪市上市公司股价的综合反映，由500家股票组成，其中沪深300指数中的300家公司，另外增加200家上证A股公司。中证500指数是深市上市公司股价的综合反映，由500家股票组成，其中沪深300指数中的300家公司，另外增加200家深圳A股公司。

上证50,中证500和沪深300股指期货有何区别

标的物不同，沪深300股指期货标的物是沪深300指数（代表了沪深两市总体个股走势），上证50股指期货标的物是上证50指数（代表权重股），中证500股指期货标的物是中证500指数（代表成分股）。合约乘数不同，沪深300和上证50股指期货乘数是300，中证500股指期货乘数是200。

上证50，中证500和沪深300股指期货的区别：对应的标的不一样。上证50对应的是沪市的50只大盘股；沪深300对应的是两市市值30名以外的300只蓝筹股，其中只有极少部分与上证50重合，如浦发、联通等；中证500对应的是两市市值适中的500只个股，有许多与沪深300重合。每半年就相应调整一次。

沪深300：沪深300简称沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。

波动性的区别 2005年至今的波动性走势来看，上证50指数最大，沪深300最小，中证500居中。对冲策略情况的区别 沪深300指数、中证500指数与上证50指数存在非常明显的对冲交易机会。长期来看是买入中证500，卖出上证50的格局。

指数的区别：首先，我们可以将它们比喻为不同规模的股票群体。上证50，如同一群白马中的精英，代表了大型企业的稳健和流动性；沪深300则是大盘股的集大成者，包含了市值和流动性表现优秀的300家企业；而中证500则是中小企业的代表，包含了市值在300亿左右的500家企业，与沪深300和上证50并无交集。

沪深300、上证50与中证500股指期货的区别 这三种股指期货的主要区别在于合约乘数和保证金标准。具体来说，沪深300股指期货和上证50股指期货的合约乘数为每点人民币300元，而中证1000股指期货和中证500股指期货的合约乘数为每点人民币200元。

中证500股指期货是指什么意思

1、中证500指数代表沪深中小市值公司，中证500期指合约市场规模最小，最容易受到资金控制，操作成本相对较低。而中证500股指期货对应的现货——小市值个股也正是前期最为活跃、涨幅比较大（风险较大）的个股，最有市场代表性。

2、中证500指数期货是以中证500指数为标的，作为期货交易的合约。

3、中证500股指期货是一种金融衍生品，是以中证500指数为标的物的期货合约。中证500指数是由中国证券指数有限公司编制的反映中国A股市场中规模较小的500支上市股票的价格和交易信息的指数。中证500股指期货的交易代码是什么？中证500股指期货的交易代码是IH。

4、中证500股指期货旨在描述A股市场中小盘股的整体状况，其包含500只股票，占A股流通市值比重仅为15%。

5、中证500股指期货是一种以中证500指数为标的物的期货合约。中证500指数是由中国证券指数有限公司编制的，包含了中国A股市场中规模较大、流动性较好的500只股票，涵盖了不同行业、不同市值的公司。投资者可以通过中证500股指期货合约，进行对指数未来走势的投资。

6、中证500指数是深市上市公司股价的综合反映，由500家股票组成，其中沪深300指数中的300家公司，另外增加200家深圳A股公司。

上证500和中证500区别

上证500和中证500的区别在于指数成分股的不同。上证500指数是由上海证券交易所编制的，包含了上海证券交易所和深圳证券交易所的500只股票。而中证500指数是由中国证券指数有限公司编制的，包含了上海证券交易所和深圳证券交易所的500只股票。

上市时间不同，沪深300股指期货2010年4月16日上市，中证500和上证50股指期货2015年4月16日上市。

上证500和中证500区别如下。上证50是指由沪市最具有代表性的50只股票组成，反映了沪市优质大盘股的价格表现。中证500指数是由去除A股中沪深300指数成分股和总市值排名靠前300名股票后，总市值排名靠前的500只股票组成。

中证500股指期货指数帖水,是什么意思?

1、中证500ETF贴水是指，该ETF的交易价格低于其实际净资产值。实际净资产值是指ETF持有的资产减去负债后的价值，而交易价格则是由市场供求关系决定的。首先，中证500ETF贴水现象的出现可能是市场情绪影响的结果。如果市场对该ETF持谨慎态度，投资者普遍卖出，则ETF的交易价格自然就会低于其实际净资产值。

2、这是两种商品价格的关系。在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。

3、中证500指数期货，又被投资者称为IC合约。具体的IC合约，是根据每个具体的交易月份来确定交割时间点的。我们看见，中证500指数期货的贴水较多，而且在一定的时间周期内，IC合约的贴水会越变越大，这是由IC的特定属性造成的。首先，IC的单张合约，基本是现阶段国内股指期货中比较昂贵的。

4、在特定地点和特定时间内，特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水。期货价格低于现货价格称为期货贴水。远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。

5、升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。

6、中证500ETF溢价是指该基金的单位份额价格高于其所持有的资产净值，而这种情况往往反映了市场对该基金前景的看好程度和投资者的热情。相较于贴水，中证500ETF溢价意味着该基金的买入成本更高，但也隐含着更多可能的收益。首先，中证500ETF溢价反映了市场对指数基金的高度认可。